2020…tiriamo le somme!

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Buongiorno a tutti,

eccoci qui a tirare le somme per l’anno appena passato. Sicuramente un anno particolare per tutti a livello mondiale per motivi purtroppo spiacevoli; speriamo che la situazione si possa risolvere nel migliore dei modi e in tempi ristretti.

Per quanto riguarda la mia esperienza sui mercati finanziari devo dire che è stato un anno di progessi, nuovi progetti (di cui vi parlerò presto), ma anche di qualche difficoltà per il portafoglio Forex e CFD. I risultati del portafoglio sono stati positivi ma al di sotto dell’obiettivo preposto. Andiamo però a capire nel dettaglio come hanno performato i vari asset, quali sono state le mie scelte e dove sono stati, eventualmente, gli errori commessi.

Di seguito le performance annuali:

La performance risulta del 5,11 %.

A primo impatto vediamo una prima parte dell’anno veramente buona che ha generato la maggior parte dei profitti e una seconda parte dell’anno in discesa, che si è, di fatto, mangiata buona parte dei profitti prima raggiunti.

A fronte di un decadimento dei sistemi ho cercato di andare a vedere cosa effetivamente è andato storto. Mi sono posto alcune domande: la discesa è una naturale conseguenza dei “punti deboli” dei miei sistemi? Oppure semplicemente i mercati sono cambiati e di conseguenza anche le mie strategie non funzionano più? Inoltre i miei interventi manuali di aggiunta/modifica/sospensione dei sistemi hanno avuto un impatto positivo o negativo sull’andamento generale?

Cerchiamo di rispondere ad alcuni di questi quesiti.

Sono consapevole di aver fatto alcuni errori di inserimento di nuovi strumenti, in particolare questi:

Questi tre strumenti (solo una parte delle operazioni di sterlina/dollaro e la totalità delle operazioni per Nasdaq e Oro) sono i principali responsabili, anche se non gli unici, delle performance ngative della seconda metà dell’anno (circa il 3% di potenziale guadagno).

A mio avviso qui c’è stato, da parte mia, un errore di valutazione: ho voluto forzare le tempistiche ed ho inserito le strategie troppo presto non rispettando i sacrosanti parametri che mi sono imposto per l’inserimento delle stesse. Ciò significa che non ho atteso di vedere se le situazioni che mi aspettavo in demo si fossero stabilizzate, dandomi quindi una certa confidenza sull’utilizzo in live dei sistemi. Questo mi ha portato confusione e poco controllo delle operazioni in live che mi hanno portato quindi a stoppare, nel bene e nel male, questi sistemi. Da questa situazione ho capito che non posso accelerare i tempi vedendo i primi risulati positivi ma devo invece rispettare pedissequamente le regole imposte, dando a me stesso solo un minimo margine per intervenire manualmente.

D’altra parte alcuni sistemi semplicemente si sono rilevati perdenti o fuori asse rispetto al mercato. Questo non lo considero un errore bensì una naturale situazione di operatività da gestire.

Ad esempio parlo dell’indice americano:

Il sistema utilizzato su questo strumento semplicemente non è abbastanza in linea con il mercato ed è stato stoppato all’interno di una situazione prevista e quindi ne prendiamo atto.

Gli strumenti che hanno invece “salvato la baracca” sono i seguenti:

Questi strumenti hanno continuato ad andare bene e hanno generato la gran parte dei profitti.

Per quanto concerne i restanti sistemi (attivi su altri strumenti) posso dire che alcuni di essi si sono comportati bene mentre i restanti sono andati all’incirca a break even (pareggio).

In conclusione possiamo dire che l’anno è stato positivo in termine di risultato finale ma non soddisfacente in relazione agli obiettivi preposti. Non resta che fare tesoro degli errori commessi, prendere gli spunti positivi e continuare a portare avanti questa esperienza.

Al momento mi sto muovendo verso nuove piattaforme (Tradestation e Multicharts), nuovi linguaggi di programmazione (Easylanguage e Phyton) e sto impostando un nuovo portafoglio che riguarda i futures sui mercati regolamentati. Spero di riuscire a partire nel 2021 con questo nuovo entusiasmante progetto e di poterlo raccontare su questo blog. Continuerò comunque a portare avanti il portafoglio di Forex e Cfd facendo poche scelte ma (si spera) buone!

Un saluto a tutti.

Giovanni

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