Aggiornamento di metà anno 2021

Protetto: Video per Andrea
10 Agosto 2021

Buongiorno a tutti,

è arrivato il momento di dare un’occhiata approfondita a come stanno andando i miei investimenti e i miei portafogli/esperimenti di trading.

Attualmente sono attivo su diversi fronti: da una parte seguo un portafoglio di trading su Forex e CFD (che è quello di cui ho riportato i risultati nei precedenti post); si è aggiunto poi un portafoglio test su azionario in CFD (quindi trading algoritmico su azionario) e il nuovo portafoglio iniziato nel 2021 dove utilizzo futures su mercati regolamentati. Un capitolo a parte invece è quello dell’investing di cui vi parlerò probabilmente in un altro post.

Ma partiamo subito con le performance del portafoglio storico (che chiameremo Lex Trade).

ll risultato è sostanzialmente una parità (+0,82%).

Sicuramente un risultato semestrale deludente visto l’obiettivo annuale del 15/20% che, di conseguenza, viene ridimensionato per l’anno in corso.

Se vogliamo però vedere dei lati positivi sicuramente possiamo dire che è evidente che la fase negativa, iniziata a giugno 2020 che ha fatto entrare il portafoglio in drawdown, si è interrotta a fine marzo 2021 quando la curva ha iniziato a mostrare un buon recupero riportando il rendimento in territorio positivo.

Ritengo che questo cambio di rotta abbia delle ragioni ben specifiche. Chiaramente c’è un elemento dovuto al modificarsi degli aspetti macroeconomici dei mercati e alla classica rotazione mensile dei sistemi ma, in questo caso, si tratta di alcuni accorgimenti che ho inserito nei miei parametri di selezione. Mi spiego meglio: a seguito di alcuni approfondimenti sulla gestione di portafoglio sono intervenuto e ho modificato alcuni criteri chiave di selezione dei sistemi e l’effetto benefico è stato subito visibile; questo mi fa ben sperare per il futuro di LexTrade, ma solo il tempo ci potrà dare ragione o torto…!

Andiamo a vedere il dettaglio degli strumenti.

Quello che possiamo subito evidenziare, a mio avviso, sono due cose:

1) lo strumento GBPYEN (sterlina contro yen), protagonista positivo dello scorso anno è quello che, evidentemente, ha dato più problemi. La strategia infatti ha (per il momento) piegato la testa entrando in un drawdown duraturo che perdura ormai da diversi mesi. Attualmente infatti la strategia è stata messa in panchina lasciando spazio a “giocatori” più performanti.

2) lo strumento NDX è stato in linea con il mercato ed è riuscito a performare molto bene annullando, praticamente, i danni riportati da GBPYEN.

Per quanto concerne invece gli altri stumenti, direi che una buona parte di questi sono delle new entry e avranno bisogno di tempo per sviluppare un loro percorso; è quindi presto tirare conclusioni.

Possiamo notare come EURUSD riesce sempre, bene o male, a comportasi discretamente e ad ottenere una buona costanza nel tempo. Gli altri strumenti sono più o meno attorno alla parità, con una nota negativa per alcune strategie su USDYEN. Si nota invece un trend interessante per SPX500 che indica un buon allineamento con il mercato azionario americano.

Andiamo ora a dare un occhio al portafoglio azionario CFD che chiameremo Lex Stocks.

Partito in sordina con poche azioni americane (quali Facebook, Apple, Google e Amazon), il portafoglio ha raggiunto, ad oggi, quota 29 società.

Al momento inizia timidamente a prendere forma ma rimane flat come performance. Per capirci qualcosa di più bisognerà attendere fine anno.

Quello che posso dire su questo portafoglio è che vado semplicemente ad individuare un bias long presente sull’azionario americano. Seleziono alcune società e le mantengo in modo statico andando eventualmente ad aggiungere o togliere azioni in modo manuale senza, per il momento, introdurre elementi rotazionali.

Non ho particolari aspettative e cercherò di tararmi sui dati non appena avrò una quantità significativa di storico per fare eventuali osservazioni e modifiche. Certo è che questo portafoglio sarà influenzato ovviamente dall’andamento economico delle relative società ma anche e particolarmente dalla tendenza degli indici azionari americani.

Questo è tutto per la parte relativa al Forex, CFD e CFD azionario.

Per quanto riguarda il portafoglio sui futures, farò un post specifico a fine anno 2021 in modo da aggregare un buon campione di dati da analizzare … quindi stay tuned!!!

Buona giornata.

Giovanni

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