I primi sei mesi di portafoglio – 2020

Un’estate da dimenticare
21 Settembre 2020

Aggiornamento di portafoglio - primo semestre 2020

Buongiorno a tutti,

un breve aggiornamento dei primi sei mesi di portafoglio di trading sistematico.

Le performance sono state molto buone, il grosso del profitto è stato realizzato dai sistemi breakout che si sono trovati nelle condizioni giuste per performare al meglio.

Un picco positivo lo si può notare a inizio marzo dove molto probabilmente la situazione generatasi sui mercati a causa del COVID-19 ha dato una spinta a questi sistemi che vanno a sfruttare la volatilità come elemento cardine. Infatti come si può vedere di seguito i mesi migliori sono stati proprio febbraio e marzo:

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Di seguito invece il sommario delle operazioni effettuate:

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Come si evince sopra i due strumenti che hanno dato maggiori soddisfazioni arrivano dal Forex, in particolare dal cross GBP/YEN (sterlina contro yen giapponese) e dalla coppia USD/YEN (dollaro americano contro yen giapponese); seguiti dal fedele EUR/USD (euro contro dollaro americano). In generale tutti i sistemi hanno fato bene tranne quelli contrarian su SPX500 (CFD sull’indice americano Standard & Poor 500) e sulla coppia EURZND.

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Questa sopra è la distribuzione del drawdown in questi sei mesi, è evidente che non solo i profitti hanno avuto un picco all’inizio di marzo bensì anche gli stop loss e le operazioni chiuse in perdita; l’aumento della volatilità porta sì a possibilità maggiori di guadagno ma anche ad un maggior rischio, che è poi l’altra faccia della medaglia. Se avessi avuto un maggior peso su sistemi che soffrivano le condizioni di mercato che si sono poi verificate, sono convinto che i risultati non sarebbero stati quelli sopracitati. Penso quindi che nel trading sistematico, come avviene nel discrezionale, la componente “umana” di scelta e ponderazione dei sistemi, nonchè dei parametri da utilizzare, ha un peso importante.

In conclusione direi che sono super soddisfatto dei primi sei mesi, ma anche consapevole che non sarà tutto rose e fiori e che il drawdown forte deve ancora venire; perchè è molto facile “gestire” la fase positiva e molto difficile gestire la fase negativa dove i sistemi entrano in difficoltà e possono smettere di funzionare.

Prossimo aggiornamento di portafoglio a fine anno 2020.

Stay tuned!

Giovanni

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