Portafogli update 2021- parte 1

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Eccoci qui per fare un momento di analisi e di resoconto dell’anno. Partiamo dal vecchio portafoglio LexTrade, portatore di gioie e dolori da molti anni. Il 2021 è stato un anno difficile per questo portafoglio che chiude in territorio negativo, questo per una serie di motivi che provo ora ad analizzare.

Il principale problema di questo portafoglio è sempre stato il metodo di gestione, un metodo che ho cercato di implementare strada facendo e che ha alternato ottimi periodi a problemi tecnici, di cui cerco di fare tesoro. Con il tempo ho cercato inoltre di calibrare la gestione del rischio, in particolare la gestione dello stop dei sistemi. Se prendiamo il 2021 fino a metà anno circa sembrava che il portafoglio bene o male si fosse ripreso rispetto alle precedenti difficoltà. In parte è stato cosi ma poi si sono presentati ulteriori problemi.

In primis una ridefinizione dei parametri di rischio ha portato ad una maggiore volatilità (ho aumentato un po’ i pesi) , in secondo luogo alcune strategie (ora maggiormente pesanti) hanno dato una performance negativa e, a mio avviso, non sono stato così “veloce” nel fermarle. In merito alla volatilità ho cercato successivamente di trovare un compromesso per aumentare un pò il rischio (e le performance), senza però snaturare la vecchia composizione del portafoglio. Per quanto riguarda invece il controllo delle singole strategie, a seguito dei problemi riscontrati, ho cercato di risolvere il problema a monte, andando a restringere ulteriormente i parametri di scelta delle strategie ed imponendo una selezione più ostica dei “giocatori scelti”.

Ma andiamo a vedere gli strumenti nel dettaglio:

Credo sia evidente quali siano stati gli strumenti che hanno fatto più danni..! Uno di questi è lo XAGUSD, cioè l’argento, un asset di cui non ho molta esperienza. EURUSD invece è stato il problema maggiore. Una strategia che era stata maggiormente soppesata è andata poi a fare una serie di trade negativi, che hanno dato i maggiori problemi. Speriamo che con gli accorgimenti messi poi in atto verso la fine dell’anno non si ripresenti un problema simile. Come ultima nota dolente troviamo anche USDJPY (stesso problema di EURUSD ma un pò meno grave). L’indice NDX (nasdaq100) salva un pò la baracca, performando molto bene. Torna in positivo anche la famosa strategia su GBPJPY che sembra essere timidamente tornata alle vecchie glorie.

Questo è tutto per la prima parte dell’aggiornamento sui portafogli, augurandomi che l’anno 2022 veda LexTrade ritrovare la sua natura e la sua stabilità e che gli accorgimenti presi possano giovare a questi obiettivi.

In attesa della parte 2 un saluto a tutti e Buon 2022!

Giovanni

Trading News

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