Un’estate da dimenticare

I primi sei mesi di portafoglio – 2020
13 Settembre 2020
2020…tiriamo le somme!
22 Gennaio 2021

Buongiorno a tutti,

in questo articolo vorrei raccontarvi come sono andati i mesi estivi per il mio portafoglio di trading sistematico.

Come si è intuito dal titolo, nei mesi di luglio e agosto 2020 si è verificato quello che, per il mio principale portafoglio, è il peggior drawdown rilevato dall’inizio dell’avventura.

Ma andiamo a vedere un po’ di grafici:

Eccoli qui isolati i mesi “colpevoli”, si tratta di un drawdown del 2,73 %.

In senso assoluto è una discesa che non definirei preoccupante se vista nell’ottica globale dell’insieme dei miei sistemi; infatti è un drawdown che è ampiamente all’interno di quella che io ritengo la “soglia di pericolo”, raggiunta la quale è meglio fermarsi a riflettere.

Questa discesa è stata però fautrice di qualche grattacapo a livello psicologico. Queste difficoltà non sono dovute alla conseguente perdita monetaria, che è decisamente contenuta e “sopportabile”, bensì alla reazione dell’operatore (cioè io) di fronte al decadimento dei propri sistemi.

Il quesito è il seguente: che cosa fare quando i sistemi non funzionano per un periodo di tempo prolungato?

Io personalmente mi sono dotato di alcune regole scelte a priori che mi consentono di individuare dei parametri oggettivi per effettuare una scelta in modo coerente.

Nonostante ciò ho avuto qualche perplessità ed indecisione, in particolare sulle tempistiche e sulla scelta di stoppare/eliminare alcuni sistemi, nonchè sulla sovraesposizione di alcuni strumenti.

Questo evento mi ha quindi fatto capire che le regole che mi ero dato non erano abbastanza definite e che devo quindi lavorarci ulteriormente in modo da essere in grado di gestire questo tipo di situazione qualora dovesse (e ovviamente lo farà) ripresentarsi in futuro.

Vediamo il dettaglio degli strumenti “incriminati”:

Come si evince dalla tabella sopra è stata una “debacle generalizzata” dove solo 2 strumenti producono un risultato positivo. Questo mi fa pensare anche ad un’eccessiva correlazione dei sistemi e alla necessità di introdurre elementi di diversificazione nei prossimi mesi.

I risultati mostrati poc’anzi mi hanno portato alla sospensione di alcuni sistemi, in particolare sospeso a data da destinarsi il sistema reverse su USD/CAD per raggiungimento del max dd consentito; sono stati sostituiti alcuni sistemi swing su EUR/YEN ed eliminato il sistema su GBP/USD, nonostante fosse ancora all’interno dei parametri concessi. Questo perchè…non mi piaceva più (ebbene si devono anche piacermi!).

I new entry per i mesi di settembre in poi saranno sicuramente alcuni sistemi su indici americani che ho in cantiere da un po’ e che promettono davvero bene.

Un saluto a tutti e always stay tuned !

Giovanni

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *